6. 거래량 보는 법
2024. 4. 22. 11:15ㆍ차트의 기본
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비트코인 거래량 보는 방법
Volume(거래량)은 시간이 흐르면서 특정 자산의 주인이 변화하는 것을 보여주는 수치입니다.
거래량
- 거래량은 특정 시간 내에 특정 자산군의 지분이 거래되는 수치를 보여준다.
- 증권 시장에서는 통상 일단위로 계산이 된다.
- 거래량은 시장의 움직임에 대하여 상대적 중요성을 측정해 준다.
- 가격의 변동의 과정 속에 거래량이 급증하면 거래량이 적을 때 보다 더 신뢰도가 높다.
거래량의 본질적인 설명
매일 같이 거래량이 중요하다 중요하다 반복적으로 듣습니다.
하지만 거래량의 본질을 이해하지 못한다면 100% 잘 활용하기는 힘듭니다.
그래서 이번 포스팅에서는 거래량이라는 본질에 포커스를 맞추어서 설명해 드리겠습니다.
1. 매수자와 매도자가 거래를 체결할 때마다 총거래량에서 매매 횟수가 누적됩니다.
매수자와 매도자가 동의하는 특정 가격이 도달하면 거래가 체결됩니다.
2. 증권/채권/코인 등 통상 유동성이 있는 자산군에는 무료로 거래량을 보여줍니다.
투자자 분들은 일단위/주단위/월단위/연단 위 심지어 틱단위 데이터도 접근하실 수 있는 데이터입니다.
3. 거래량은 시장의 활동과 유동성을 투자자들에게 알려줍니다.
거래량이 많으면 많을수록 유동성이 풍부하다는 뜻이며
매수자와 매도자들 사이에 더 활발한 거래가 이루어지고 있다는 뜻입니다.
기술적 분석으로 접근하는 거래량
1. 기술적 분석으로 투자하시는 투자자/트레이더 분들은
통상 어떤 것을/언제/얼마나 진입하고 나올 것인지 고려합니다.
거래량은 이분들에게 최적의 타이밍에 대한 일종의 증거가 될 수 있습니다.
2. 거래량은 시장 내에서 상대적 중요성을 측정하는 지표입니다.
특정 시간 내에 시장이 거래량이 급증하면서 가격이 변동한다면 이는 신뢰도를 더 높여줍니다.
상승하면서 거래량이 증진하면 매수자가 매도자 보다 많은 것이며,
하락하면서 거래량이 증진하면 매도자가 매수자 보다 많은 것이라 해석할 수 있습니다.
그리고 손이 바뀌는 과정이라고 인지할 수 있습니다.
3. 많은 시장 참여자분들은 통상 바 차트 ( bar chart )를 사용하여 거래량을 파악합니다.
특정 기간 안에 (예 : 일 / 주 / 월 등) 평균보다 상회한 거래량을 보여 준다면
일종의 시그널로 사용할 수 있습니다.
4. 역추세 트레이딩을 하시는 분들은 가격이 하락한 후
지지선에서 거래량이 급증하여 반등한다면 진입 구간으로 생각할 수도 있습니다.
반대로 추세추종을 하시는 분들은 가격이 폭등 후에 일시적 하락에
평소보다 거래량이 많다면 추세가 전환되었다는 증거로 사용할 수 있습니다.
반면, 두 가지 경우에 거래량이 적다면 FAKE (페이크) 시그널 일수도 있습니다.
거래량을 참고하는 방식
알고리즘 트레이딩을 하고 있는 가운데 탑-다운(TOP-DOWN) 방식으로
거래소에서 어떤 코인을 트레이딩 할 것인지 판단할 수 있습니다.
1. 어느 거래소가 거래량이 풍부한지 파악합니다.
2. 어느 코인이 거래량이 풍부한지 확인하였습니다.
- 알고리즘 트레이딩을 하는 데 있어서 거래량이 풍족한 것은 매우 중요합니다.
- 유동성이 풍부해야 슬리피지 ( Slippige - 원하는 호가에 거래 체결하지 못할 때 발생하는 비용)을 최소화할 수 있습니다.
- 차이는 적지만 누적이 될 경우는 결과가 매우 상이합니다.
이로 인해서 거래소 별로 트레이딩 봇의 성과가 상이하다는 것을 확인할 수 있었습니다.
- 비트코인과 이더리움은 전체 시장의 70%를 점유하고 있는 만큼
역시 유동성은 풍부하였습니다.
3. 직접 바이낸스의 SPOT ( 현물) 거래소의 비트코인과 이더리움의 오더북 ( order - book )을 관찰하여 유동성을 확인하였습니다.
- 타임 프레임 분산으로 통해서 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.
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