볼린저 밴드 창시자가 알려주는 볼린저 밴드 매매법

볼린저 밴드는 전 세계의 트레이더들에게 가장 사랑받는 트레이딩 지표입니다.

개인 투자자는 물론이고 기관과 외국인 투자자들에게도 볼린저 밴드는 

가장 폭넓게 사용되며 신뢰받고 있는 기술적 지표입니다. 

그렇다면 볼린저 밴드를 가장 잘 알고 있는 사람은 누구일까요?
 

존 볼린저

 
바로 이 기법을 개발한 존 볼린저 자신일 것입니다. 

그가 트레이딩 현장에서 적용하고 검증한 

볼린저밴드 핵심 활용 방법과 매매법을 이 책에서 전격 공개했습니다. 
 

 


볼린저 밴드 관련 많은 영상들이 있지만 볼린저 밴드를 직접 만든
존 볼린저가 자필한 책에 나오는 볼린저 밴드의 개념과 특징 

그리고 볼린저 밴드를 활용한 매매 전략을 정확히 이해하고 설명하고 있는 자료는 별로 없습니다. 


그래서 이번에는 존 볼린저 직접 쓴 글들을 요약해서 한번 살펴보실게요.


볼린저 밴드가 뛰어난 지표라는 것은 이미 전 세계 많은 고수 트레이더들 인정하고 있습니다. 
 

한 예로 1980년대 중반 월스트리트에서 크게 화제가 된

트레이더들이 있었는데 당시 선물시장의 거물이었던 리처드 데니스 휘하의 '터틀 그룹'입니다. 

이들은 단 2주 동안의 수업을 거쳐 수천만 달러의 수익을 내서 월스트리트에서 화제가 되었습니다.

터틀 그룹의 수익률은 돈치안 채널 매매법으로 가능했는데 존 볼린저가

돈치안 채널을 기반으로 볼린저 밴드를 만들었다고 합니다. 

또한 터틀 멤버 중 가장 탁월한 성적을 거뒀던,

트레이더인 커티스 페이스는 여러 가지 매매법의 성과를 검증했는데 

볼린저 밴드 돌파 매매법의 수익률이 단연 최고를 기록했고, 

승률 면에서도 볼린저 밴드 돌파 매매법이 돈치안 추세 매매법을 훨씬 앞질렀다고 밝혔습니다.
 


그럼 먼저 볼린저 밴드의 기본 개념에 대해 설명드리겠습니다. 

볼린저 밴드는 중심선, 상단 밴드, 하단 밴드로 구성됩니다. 

 


중심선은 일반적으로 20 이동 평균선을 많이 사용하는데, 

지수 이동평균선이 아닌 단순 이동 평균선을 기본으로 사용하라고 존 볼린저는 추천했습니다.
 
 

왜냐하면 단순 이동 평균선이 상하단 밴드를 위한 표준 편차 계산에 사용되기 때문에 

논리적 일관성을 유지하기 위해서라고 합니다.



상단 밴드는 중심선을 기준으로 표준 편차의 두 배 수 위로 

하단 선은 중심선을 기준으로 표준 편차의 두배수 아래로 설정하는 것을 추천합니다.

 


물론 기본 설정 값인 20일 평균선과 표준편차 2는 그야말로 기본 추천 설정일 뿐입니다. 

시장과 실전 투자에서 필요한 변수에 따라 얼마든지 달라질 수 있습니다. 
 
 

 


그다음 볼린저 밴드 특징 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 


볼린저 밴드의 첫 번째 특징은 가격이 95.44% 확률로 

볼린저 밴드의 상단 밴드와 하단 밴드 안에서

움직인다는 것입니다. 


통계적으로 중심선을 중심으로 표준 편차의 두 배 수를 더하거나 

차감한 범위에서 가격이 움직일 확률은 95.44%이기 때문입니다. 

여기서 표준 편차란 평균, 즉 중심선에서 벗어난 정도를 나타내는 값을 말합니다.


방금 설명드린 대로 가격은 보통 상승과 하락을 거듭하지만 

통계적으로 중심선인 이동 평균선을 따라 일정한 밴드 안에서 움직입니다. 


이와 같이 중심선을 기준으로 표준 편차 범위 내에서 가격이 움직인다는 것이

기본적인 볼린저 밴드의 특징입니다.


또 다른 볼린저 밴드의 특징은 밴드의 폭이 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다 반복한다는 것입니다. 

이와 같은 원리를 이용해 밴드 폭의 변화로 미래 가격 움직임을 예측할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 가격이 횡보하면서 편차의 값이 작아져 밴드의 폭이 좁아지고, 

반대로 가격이 상승 또는 하락 추세로 움직이거나 급등락 과정을

보이면 표준 편차 값이 커지면서 볼린저 밴드의 폭도 확대됩니다.
 
 

즉 볼린저 밴드는 가격이 횡보하면서 좁아지고, 
 

다시 가격이 상승 하든 하락하던 새로운 파동이 나와 다시 밴드의 폭이 넓어질 수 있다는 것을 예상할 수 있습니다.
 
 

반대로 상승 또는 하락 시 변동성이 커져서 밴드의 폭이 넓어진 경우, 

조만간 그 폭이 다시 좁아질 수 있다고 예상할 수 있습니다.
 
 

뿐만 아니라 밴드 폭을 통해 추세의 시작과 끝을 확인할 수 있습니다. 

 

보통 밴드폭이 상당히 좁아져서 가격 변동 범위가 좁아지고 ,
 

이 가격 변동 범위를 돌파하면 밴드폭이 급격히 확장되면서 추세가 시작됩니다.
이렇게 밴드폭이 확장되는 것에는 중요한 규칙이 있습니다. 
 
 

상승 추세에서 하단 밴드는 우하향하고, 상단 밴드는 우상향하며 추세가 시작됩니다. 
 

그리고 하단 밴드가 우상향하면서 상단 밴드의 우상향이 꺾이면서 우하향한다면,

 

 추세가 끝났을 확률이 매우 높습니다.
 
 

하락 추세에서 하단 밴드는 우 하향하고, 상단 밴드는 우 상향하면 추세가 시작됩니다. 
 

그리고 상단 밴드가 우하향하는 하단 밴드의 우하향이 꺾이면서 우상향 한다면, 

추세가 끝났을 확률이 매우 높습니다. 
 
 
 
그럼 이제 볼린저밴드에서 꼭 알아야 할 중요한 4가지를 살펴보시겠습니다.
 

 

첫 번째는 볼린저 밴드는 차트 패턴을 식별할 수 있는 핵심적인 열쇠라는 것입니다. 

 

보통 차트 패턴은 똑같이 반복되지 않고 비슷할 뿐 여러 상황에 따라 다르게 움직입니다.


이러한 다양한 차트 패턴의 신뢰성을 식별하기 위해 볼린저 밴드가 유용하게 사용됩니다. 
 

우리가 보통 많이 하는 이중천정형과 이중바닥형,
 

머리어깨형과 역머리어깨형,
 

상승 삼각형 하락 삼각형은 흔한 차트 패턴 중 하나이고, 그 외에도 수없는 차트 패턴들이 존재합니다. 
 
 

이렇게 다양한 차트 패턴에서 볼린저 밴드는 고점과 저점, 
 

추세와 비추세를 규정할 수 있는 척도를 제공하며,
 
시간별, 종목별, 시장별, 비교도 가능하게 해 신뢰도 높은 차트 패턴을 식별할 수 있게 합니다.

또한 차트 패턴이 변하면, 볼린저 밴드도 따라서 변함으로
차트의 눈금이나 경직된 추세선이 만드는 절대적이고 고정된 틀이 아니라 
상대적으로 유연한 틀을 제공합니다.
 


존 볼린저 책에서 크게 두 가지 차트 패턴을 강조했는데,

가장 흔하게 나타나는 M형 패턴과 W형 패턴입니다.
 

먼저 W형 패턴, 즉 이중바닥형 패턴에 대해 설명드리겠습니다.

M형 패턴은 1차 가격이 하락하고, 다시 반등했다가 2차 가격이 하락이 발생하고, 

다시 상승 추세가 시작되는 모습입니다. 
 

볼린저 밴드 밖에서 첫 번째 저점이 나타난 뒤,

밴드 안에서 두 번째 저점이 나타나는 상승 추세 반전형 패턴입니다. 
 

이때 2차 하락에 의한 저점이, 1차 하락에 의한 저점보다 높으냐 낮으냐는 중요하지 않습니다. 

 

첫 번째 저점이 하단 밴드를 이탈하지만, 두 번째 저점은 하단 밴드 안에 위치한다는 점이 중요합니다.

 

즉 두 번째 저점이 첫 번째 저점을 하향 이탈 한다고 해도,
볼린저 밴드 관점으로 보면, 두 번째 저점이 밴드 안에 위치하면 상승 반전 패턴이 될 수 있다는 것입니다. 


또한 이런 패턴들을 구별하려면 추가적으로 거래량도 매우 중요하기 때문에 
거래량 지표가 천장과 바닥을 진단하는데 매우 유용합니다. 

대기 가격이 하락할 때는 하락 모멘텀이 계속 가속이 붙으면서 1차 저점에서 거래량이 아주 많습니다.
 

이후 가격이 한동안 회복세를 보이다 다시 하락하는 저점에서, 
신 저점을 갱신할 수도 있지만 그렇다고 해도 모멘텀은 급격히 둔화되고 거래량이 적습니다. 
 

정리하자면 많은 경우에 W형 패턴의 형태는 첫 번째 저점은 하단 밴드 밖에서 형성되고, 

두 번째 저점 즉 추세 반전 지점은 하단 밴드 안에서 일어납니다. 

두 번째 저점이 하단 밴드를 이탈해 발생하고, 첫 번째 저점보다 낮을 경우는 유효한 W형 패턴이 아닐 가능성이 큽니다. 
 

다음은 하락 추세 반전을 알리는 M형 패턴, 즉 이중 천정에 대해 설명드리겠습니다.

M형 패턴은 1차 가격이 상승하고 조정 구간을 거쳐,
다시 2차 가격 상승이 발생하고 다시 하락 추세가 시작되는 모습입니다. 
 

특히 M형 패턴은 상단 밴드 밖에서 첫 번째 고점이 나타난 뒤,
밴드 안에서 두 번째 고점이 나타나는 하락 추세 반전형 패턴입니다.
 
이때 2차 상승에 의한 고점이, 1차 하락의 고점보다 높으나 낮으냐는 중요하지 않습니다. 

첫 번째 고점이 상단 밴드를 돌파하지만, 두 번째 고점은 상단 밴드 안에 위치한다는 점이 중요합니다.
 
즉 두 번째 고점이 첫 번째 고점은 상승 돌파한다고 해도,
볼린저 밴드 관점으로 보면 두 번째 고점이 상단 밴드 안에 위치하면,
신뢰할 수 있는 M형 하락 반전 패턴이 될 수 있다는 것입니다. 
 
 

M형 패턴과 함께 가장 흔히 나타나는 하락 반전형 패턴이 삼중 천장형 또는 헤드 앤 숄더 패턴입니다. 
 

헤드 앤 숄더 패턴은
왼쪽 어깨가 볼린저 밴드 상단 밴드 바깥에 있고 머리는 상단 밴드를 터치하고 
오른쪽 어깨가 상단 밴드에 훨씬 못 미치는 형태입니다. 
 
바닥 형과 마찬가지로 천정형 패턴에서도 상대성이 핵심입니다. 
 

차트가 신고점을 계속 갱신하더라도 올바른 패턴 전망을 할 때 필요한 것은 볼린저 밴드입니다. 
 

예를 들어 상승 추세가 밴드를 돌파하는 신고점이 계속해서 형성되다 
밴드 내에서 신고점을 찍는다면 항상 하락 추세 반전을 의심해야 합니다. 
 
 

볼린저 밴드 실전 활용을 위해 꼭 알아야 할 두 번째는 추세 지속을 알리는 밴드 타기입니다.

 
지금까지 차트 패턴과 볼린저 밴드를 활용해 추세 반전을 예측하는 방법을 설명했습니다.

 
 

그렇다면 볼린저 밴드를 활용해

추세가 지속되는지 정확히 알 수 있을까요?

 

일반 투자자들이 볼린 이제 밴드를 활용할 때 가장 흔히 저지르는 실수가

가격이 상단 밴드를 터치하면, 매도하거나 하단 밴드를 터치할 때에 매수하는 것입니다.
 
밴드 상단과 하단의 가격이 닫는 것은 하나의 기준일 뿐이지, 그것 자체만으로 매매 시그널이 될 순 없습니다.
 

이 차트를 보면 가격이 상승 추세를 타면서 밴드의 상단을 수없이 터치하면서 계속 우상향 하면서 상승합니다. 
 

이런 현상을 밴드 타기라고 부르며 가장 강한 상승 추세에서 자주 나타납니다. 
이렇게 상승 추세가 강할 때는 계속해서 상단 밴드 터치가 발생하고,
 

캔들의 종가가 밴드 밖으로 빠져나가는 날도 여러 번 발생합니다.

반대로 하락 추세에서는 가격이 수시로 하단 밴드를 터치하거나 하단 밴드 아래로 이탈합니다. 
 

이렇듯 캔들 차트가 볼린저 밴드 밖으로 빠져나온 것을 레그라 하는데,
강한 추세 장에서는 캔들 차트가 밴드 밖으로 빠져나오면 추세 반전 신호가 아니라 
추세 지속 신호가 될 수 있습니다. 
 

예를 들어 이 차트를 보면 밴드 터치가 사실상 매수 신호가 될 수 있습니다.
 
물론 밴드 터치는 그 자체만으로는 매매 신호로서 역할을 못 할 수도 있지만, 
이때 볼린저 밴드와 함께 다른 보조 지표를 활용하면 밴드 터치 또는 돌파를

확인해 매매 포지션을 진입할 때 사용할 수 있습니다.
이 방법은 뒤에서 자세히 설명드리겠습니다. 
 
마지막으로 볼린저 밴드 실전을 활용을 위해 꼭 알아야 하는 것은 

밴드의 수축과 확장을 활용하는 일명 스퀴즈입니다.

볼린저 밴드의 밴드폭이 좁아진 상태를 스퀴즈라고 하고,
넓어진 상태를 벌지라고 부릅니다.
 
보통 밴드폭이 좁아진 스퀴즈가 나오면 머지않아 추세가 형성되어 밴드폭이 넓어진 벌지로 이어질 확률이 높습니다.

즉 스퀴즈가 나오면서 매수매도 세력들의 접전 이후, 한쪽이 승리하여 새로운 추세가 만들어진다고 이해할 수 있습니다.
 

반대로 벌지 이후에는 다시 변동성이 축소되는 스퀴즈가 형성될 가능성이 큽니다. 
 

그리고 벌지 이후 변동성이 축소되었다 다시 커질 때 추세가 강화되거나 반전되는 경우가 많습니다.


이러한 스키즈는 볼린저 밴드와 관련해 가장 많은 질문이 쏟아지는 인기 있는 주제입니다.

밴드가 갑자기 확 수축하거나 오랫동안 수축했다가 폭발적으로 활짝 벌어지면 눈길에 안 갈 수가 없기 때문입니다.
 

스퀴즈가 일어나면 밀집이 시작되고 거래 범위가 확 좁아집니다.

이동평균선은 거의 들어 눕다시피 되어, 볼린저 밴드도 캔들 차트 주위로 타이트하게 좁아져
캔들 차트가 기준선에 걸치는 경우가 많습니다.
 

이렇게 스퀴즈 상태인지 아닌지 좀 더 명확하게 파악하기 위해 만들어진 지표가 볼린저 밴드 너비 지표입니다.

볼린저 밴드 너비 지표는 볼린저 밴드의 폭이 얼마나 되는지를 나타내는 지표로 
볼린저 밴드 너비 지표를 계산하려면 상단 밴드에서 하단 밴드를 뺀 다음 중간 밴드로 나누어 계산합니다.
 
이 지표는 추세의 시작과 끝을 포착하는 매우 유용한 지표입니다.

변동성이 증가해 상승 또는 하락 추세가 예측될 때 볼린저 밴드 너비 지표가 급격히 상승하게 됩니다.
 

또한 변동성의 하락이 예상이 된다면 곧 추세의 끝을 예측할 수 있습니다.

이렇게 볼린저밴드 너비 지표가 과도하게 커지면 상승 또는 하락 추세로 전환되고,
 
 

이렇게 볼린저밴드 너비 지표가 과도하게 작아지면 다시 횡보 추세로의 전환이 됩니다. 
 
 

볼린저밴드 너비 지표는 손실은 짧으면서 수익은 크게 먹을 수 있는 절묘한 자리를 찾아내고, 
포지션 진입 즉시 가격의 움직임이 폭발적으로 움직이는 자리를 찾는데 매우 유용하기 때문에 굉장히 중요합니다. 
 
존 볼린저는 이런 질문을 자주 들었다고 합니다.

볼린저 밴드 매매 기법들이 그렇게 잘 들어맞는다면 왜 그걸 남한테 가르쳐 주는 거죠?
여기에 존 볼린저 답은 간단합니다. 
 

첫 번째는 존 볼린저가 가르쳐 주기를 좋아해서라고 합니다

두 번째는 가르치면서 배우기 때문이라고 합니다 

 
그리고 아마도 두 번째가 가장 중요한 이유일 것이라고 합니다. 
실제로 볼린저 밴드 책을 쓰기 위해 조사하고 준비하는 과정에서 많은 것을 배웠고 원고를 집필하면서

더 많은 것을 배울 수 있었다고 말했습니다. 
 
자 지금부터 존 볼린저가 알려준 볼린저 밴드 최고의 매매법 네 가지에 대해 알려 드리겠습니다.  
 

첫 번째 매매법은 변동성 돌파 매매법, 일명 스퀴즈 매매법 입니다. 
스퀴즈 매매법은 세계적인 트레이더들이 가장 널리 사용하고,
심지어 이 전략을 볼린저밴드 최고의 전략이라고 말하는 트레이더들 많이 있을 정도로 뛰어난 매매법이기 때문에
반드시 잘 이해해 활용하는 게 좋습니다.

가격 변동성 즉 볼린저 밴드의 폭의 크기는 상승 하락을 반복하는 사이클을 형성하는 원리가 있습니다. 
이러한 원리로 변동성이 작아져 밴드의 크기가 축소될 경우 반드시 밴드의 크기가 커지는 것을 기대할 수 있습니다.

따라서 변동성 축소돼서 밴드의 폭이 작아지는 스퀴즈 구간에서 벗어나,
변동성이 확대되면서 상단 밴드를 돌파할 때는 롱 매수 포지션 진입을 하고,

하단 밴드를 이탈할 경우 숏 매도 포지션 진입을 하는 전략을 사용할 수 있습니다. 
 

즉 변동성의 특정한 가격이 횡보 구간을 거친 후에,
높은 변동성을 보이면서 한 방향으로 급격히 변화하는 경우
해당 방향으로 진입하는 것이 바로 스퀴즈 매매법입니다.
 

일반적인 스퀴즈 매매법은 밴드폭이 축소되어 밀집된 스퀴즈 구간을 거친 후 
상단 밴드를 돌파할 때, 롱 매수 포지션 진입을 
반대로 하단 밴드를 하향 이탈할 때, 숏 매도 포지션을 진입합니다.
 
 

그러나 이런 스퀴즈 매매법은 일명 헤드 페이크를 조심해야 합니다.
 
 

헤드 페이크는 농구에서 공격수가 머리를 이용하여 상대편을 속이는 동작이라는 의미로, 
특정 자산의 가격이 갑자기 반대 방향으로 움직이는 것을 의미합니다. 
 

헤드 페이크는 밴드폭이 넓어지려면 초기에 추세와 반대로 방향으로 잠시 갔다가 
갑자기 방향을 틀어 움직이면서 추세를 만드는 것을 말합니다. 
이러한 헤드 페이크 때문에 존 볼린저는 스퀴즈 매매법에 앞서 설명드린 
볼린저 밴드 너비 지표를 같이 사용하는 것을 추천했습니다.
 

먼저 볼린저 밴드 너비 지표를 설정하겠습니다. 
차트 상단에 지표(Indicators)를 클릭하고, 
볼린저 밴드 너비 지표(Bollinger Bands Width) 검색해 클릭해서 선택해 줍니다.

그리고 볼린저 밴드 너비 지표값 0.2 또는 0.3 지점에 하단 기준선을 그려줍니다.
이 기준선은 종목 및 타임 프레임에 따라 다름으로 과거 차트를 보며 경험적으로 설정하면 됩니다.
 

너비 지표 하단 기준선을 뚫고 내려간 다음 스퀴즈가 나온 뒤 기준선을 뚫고 올라오는 순간 
 

가격이 상승해 볼린저 밴드 상단 밴드를 돌파하면 롱 매수 포지션에 진입합니다.
익절은 상승하던 가격이 중심선을 터치하는 경우 이익 실현하고, 
 

손절의 경우 매수 진입 가격 아래 중심선 가격대까지 하락하면 손절합니다. 
 
이렇게 익절가 손절할 경우 수익은 크고 손실은 적게 할 수 있어 좋은 손익비 가져갈 수 있습니다.

반대로 너비 지표 하단 기준선을 뚫고 내려간 다음 스퀴즈가 나온 뒤, 
 

기준선을 뚫고 올라가는 순간 가격이 하락해 하단 밴드를 하향 이탈하면, 
숏 매도 포지션에 진입합니다. 
 

익절은 하락하던 가격이 중심선을 터치하면 이익 실현하고, 
손절의 경우 매도 진입 가격 아래 중심선 가격대까지 상승하면 손절합니다. 
 

두 번째 매매법은 상하단 밴드와 추가적인 보조 지표를 활용하는 추세 추종 매매법 입니다.
 
 

추세 추종 매매법은 말 그대로 추세를 따라가면서 하는 매매 전략입니다.
즉 상승 추세에 매수하고, 하락 추세에 매도하는 기법입니다.
 

좀 더 구체적으로 설명드리면,
상승 추세일 경우 가격이 볼린저 밴드 상단에 터치하고
다른 보조 지표가 강세를 나타낼 때 롱 매수 포지션 진입을 합니다.
 

하락 추세일 경우 가격이 볼린저 밴드 하단에 터치하고,

다른 보조 지표가 약세를 나타날 때 숏 매도 포지션 진입을 합니다.
 
 

여기서 다른 보조 지표는 볼린저 밴드 % B 지표와, 
 

현금흐름 지표 즉 MFI지표입니다.
 

이 두 가지 보조 지표를 모두 활용할 때 매매 포지션 진입합니다.
 

먼저 볼린저 밴드 % B 지표를 차트에 추가합니다.
볼린저 밴드 % B 지표는 밴드 내 가격의 상대 위치를 수치화한 지표입니다. 
즉 밴드 내에서 가격이 상대적으로 어디쯤에 위치하고 있는지를 보여주는 지표입니다.

 

RSI와 비슷한 형태로 구성되기 때문에 매수 또는 매도 신호를 포착하는데 유용한 지표입니다.
 

볼린저 밴드 % B 지표의 계산법은
종가에서 하단 밴드를 뺀 값을 상단 밴드와 하단 밴드 가격 차이로 나눠 준 것을 의미합니다.
 

만약에 가격이 상단 밴드를 이탈하면 볼린저 밴드 % B 지표는 1 이상을 나타내고, 
하단 밴드를 이탈하면 볼린저 밴드 % 지표가 마이너스 값을 나타냅니다.

만약에 % B 가 0.5 라면 가격이 기준선에 위치한다고 해석할 수 있습니다.
 

MFI 지표는 머니플로우 인덱스의 약자입니다.
가격과 거래량을 고려하여, 강도를 표현해 주는 지표로

우리가 잘하는 RSI 지표의 거래량을 함께 고려한 지표라고 생각하시면 됩니다.
 
 

MFI값은 0에서 100 사이에서 움직이고 
80 이상이면 과매수 상태로 
20 이하인 경우는 과매도 상태로 해석합니다. 
 

먼저 매수 진입 시점 같은 경우 
가격이 상승해 상단 밴드 터치하는 경우 볼린저 밴드 퍼센트 지표가 0.8 이상이고
MFI 80 이상일 때가 바로 매수 타이밍입니다.
 

반대도 가격이 하락해 하단 밴드를 터치하는 경우 
볼린저 밴드 % B 지표가 0.2 미만이고 
MFI 가 20 미만일 경우 
바로 이 시점이 매도 즉 숏 포지션 진입 시점입니다.
 
가끔 추세와 지표를 확인하고 진입했음에도 불구하고,

예상과는 다른 방향으로 반전하는 현상이 종종 일어납니다.
 

이러한 점을 방지하기 위해 첫 번째 신호를 예비 진입 신호로서 받아들이고 
두 번째 신호일 때 진입하는 방법도 고려해 볼만합니다.
 

세번째 매매법은 추세 반전 매매법 입니다.
 

추세 반전 매매법은 W형 패턴을 이용해 추세 반전에 확인이 될 때 롱 매수 포지션에 진입하고,
 

M형 패턴에서 상단 밴드의 터치가 일어나 하락 추세 반전이 확인될 때 시 매도 포지션에 진입합니다.

 

먼저 롱 매수 포지션 진입 조건은
첫 번째 두 개의 저점을 형성하는 W형패턴을 확인합니다.
 
이때 첫 번째 저점은 하단 밴드를 이탈하지만,
두 번째 저점은 하단 밴드 안에서 발생해야 합니다.
 

그리고 마지막으로 중심선을 돌파한 이후 거래량이 급등하는 구간에서 롱 매수 포지션을 진입합니다.
 

익절은 캔들 차트가 중심선을 터치하면, 수익 실현합니다.
손절선을 이전 저점으로 설정합니다.
 
 

반대로 숏 매도 포지션 진입 조건은,
두 번째 두 개의 고점을 형상하는 M형 패턴을 확인합니다,
 
이때 첫 번째 고점은 상단 밴드를 이탈하지만,
두 번째 고점은 상단 밴드 안에서 발생해야 합니다.
 

그리고 마지막으로 중심선을 하향 이탈한 후,

거래량이 급등하는 구간에서 숏 매도 포지션을 진입합니다.
 

익절은 캔들 차트가 중심선을 터치하면 수익 실현합니다.
손절선은 이전 고점으로 설정합니다.
 

네 번째 매매 기법은, 다이버전스 매매 전략입니다.
가격과 보조 지표가 다른 방향으로 움직이는 것을 말합니다.
여기에서는 RSI 보조 지표를 활용하도록 하겠습니다.
 

캔들 차트가 볼린저 밴드 상단 밴드를

터치하는 부분을 잇는 추세선이 RSI 지표의 고점을 잇는
추세선과 같은 방향으로 움직이고 있다면 그것은 기존의 추세를 유지할 것이라고 신호로 볼 수 있습니다.
 
 

그러나 캔들 차트가 볼린저 밴드 상단 밴드를 터치하는 부분을 잇는 추세선과
RSI 지표의 고점을 잇는 추세선이 다른 방향으로 움직이고 있다면 추세가 반전될 가능성이 있습니다.
 

즉 캔들 차트가 상단 밴드 또는 하단 밴드를 터치한 지점들을 비교하여
RSI 지표의 추세 흐름과 반대 방향을 나타내면 다이버전스가 발생한 것이고,
곧 추세의 전환을 예상하고 매매하는 전략입니다.

 

일단 RSI 설정값은 Length 14 
 

UpperLimit 70,
LowerLimit 32으로 하겠습니다.
 
 

먼저롱 매수 포지션 진입 시점은
캔들 차트가 볼린저 밴드 하단 밴드를 터치하는 부분을 있는 추세선이

하향 추세인데 RSI 지표의 저점을 잇는 추세선이 상승 추세이며 다이버전스가 발생한 것입니다.
 

다이버전스 발생 이후 가격이 중심선을 상향 돌파하는 경우가 바로 매수 또는 롱 포지션 진입 시점입니다.

 

손절선은 이전 저점으로 설정하고 익절은 손익비 2대 1 비율 이상에서 분할 매도에 수익 실현합니다.
 

반대로 매도 포지션 진입 시점은 캔들 차트가
볼린저 밴드 상단 밴드를 터치하는 부분을 잇는 추세선이 상승 추세인데 
RSI 지표에 고점을 잇는 추세선이 하락 추세이며, 다이버전스가 발생한 것입니다.
 

다이버전스 발생 이후 가격의 중심선을 하향 이탈하는 경우가 바로 숏 매도 포지션 진입 시점입니다.

 

손절선은 이전 고점으로 설정하고,

익절은 손익비 2대 1 비율 이상에서 분할 매도에 수익 실현합니다.
 
 
이렇게 볼린저 매매법을 이용한 네가지 기법을 살펴보았습니다.

1) 변동성 돌파 매매법, 일명 스퀴즈 매매법 
2) 상하단 밴드와 추가적인 보조 지표를 활용하는 추세 추종 매매법
3) 추세 반전 매매법
4) 다이버전스 매매 전략

 
볼린저 밴드와 각종 지표들을 활용해서 많은 수익을 얻으시길 바랍니다!