스토캐스틱

 

 

트레이딩 뷰 또는 빙엑스에서

인디케이터 추가 (Fx)에서 [스토캐스틱]을 검색하시면 설정할 수 있습니다.

 

스토캐스틱(Stochastic)은 기술적 분석에서 주로 사용되는 오실레이터형 지표로,

주가의 현재 위치를 특정 기간 동안의 고가와 저가 범위와 비교하여 계산합니다.

이 지표는 주가가 과매수(Overbought) 또는 과매도(Oversold) 상태에 있는지 확인하거나

추세의 전환점을 예측하는 데 사용됩니다.

 

스토캐스틱의 구성 요소

스토캐스틱은 두 가지 주요 선으로 구성됩니다:

• %K  선
  • 스토캐스틱의 기본값으로, 현재 가격이 특정 기간의 고가와 저가 사이에서 어디에 위치하는지를 나타냅니다.
  • 계산 공식: 

여기서 최고가와 최저가는 특정 설정된 기간(예: 14일) 동안의 값입니다.

• %D  선
  • %K 선의 단순 이동 평균(SMA)으로, %K 의 변동성을 줄이고 더 부드러운 값을 제공합니다.
  • 일반적으로 3일 이동 평균이 사용됩니다.

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스토캐스틱의 해석

스토캐스틱 지표는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 다음과 같이 해석할 수 있습니다:

• 80 이상: 과매수 구간
  → 주가가 지나치게 상승했으며, 하락 전환 가능성이 있음.
• 20 이하: 과매도 구간
  → 주가가 지나치게 하락했으며, 상승 전환 가능성이 있음.
• %K 와 %D 의 교차:
  • %K 가 %D 를 상향 돌파하면 매수 신호.
  • %K 가 %D 를 하향 돌파하면 매도 신호.

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한계점과 활용 팁

• 추세 장에서는 부정확: 스토캐스틱은 횡보장이나 변동성이 큰 구간에서 더 효과적입니다. 강한 추세에서는 신호가 잘못될 수 있습니다.
• 다른 지표와 병행 사용: RSI, MACD, 볼린저 밴드 같은 지표와 함께 사용하는 것이 더 신뢰도 높은 신호를 제공합니다.
• 파라미터 조정: 기본 설정(14일, 3일) 대신, 거래 스타일과 시장 상황에 맞는 기간을 설정하세요.

스토캐스틱은 초보자와 전문가 모두에게 유용한 도구이며, 단기적인 시장 움직임을 분석할 때 특히 효과적입니다.

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실제 사용법

20선 아래에서 파란색의 %K 선이 빨간색 %D 선을 상향 돌파하게 되면

상승신호로서 > 롱진입

>> 이후 캔들을 보면 그다음 봉부터 상승이 시작됩니다.

 

 

80선 위에서 파란색의 %K 선이 빨간색 %D 선을 하향 돌파하게 되면

하락신호로서 > 숏진입

>> 이후 캔들을 보면 그다음 봉부터 하락이 시작됩니다.

 

 

주의할 점은

시간대별로 스토캐스틱의 지표가 다르게 나타나며,

최근의 강한 추세를 가진 상승장의 경우 부정확한 모습을 보이고 있습니다.

그래서 과거의 시간대까지 차트를 비교해 보면서

다른 지표와 같이 응용한다면 더 정확한 매매를 할 수 있습니다.