RSI 다이버전스 사용법

RSI 다이버전스

다이버전스(Divergence)를 사용하는 것은

절댓값만을 독립적으로 사용하는 것에 비해 상대적으로 높은 승률을 보여줍니다.

RSI를 사용한다는 것은 결국

다이버전스를 보기 위함이라고 생각해도 과언이 아닐 정도로,

RSI 다이버전스는 강력한 추세반전의 신호로 작용합니다.

 

다이버전스는 RSI에만 사용하는 개념은 아니며,

오실레이터 계열의 보조지표에 모두 적용할 수 있는 개념입니다.

오실레이터는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시하는 일련의 기술 분석 지표
입니다. 각 지표는 계산 시 약간 다른 대입값 사용하지만, 시장이 향후 같은 추세를 보이며 이동할 것인지, 아니면 역방향으로 움직일 것인지 판단하는 데 흔히 사용됩니다.

 

하지만, 다른 지표들에 비해 RSI에서의 다이버전스는

유독 높은 승률을 보이기 때문에

역추세 매매를 하는 트레이더라면 반드시 알아야 할 개념입니다.

 

다이버전스는,

이웃한 변곡점의 주가와 RSI 상대값을 비교하는 것입니다.

주가는 상승하여 고점을 갱신했지만,
지표는 전 고점을 갱신하지 못하고
오히려 떨어진 현상을 다이버전스라고 정의합니다.

 

RSI는 크게 4가지로 분류됩니다.

일반 상승다이버전스,

일반 하락다이버전스,

히든 상승다이버전스,

히든 하락다이버전스입니다.

여기서는 가장 많이 쓰이는 일반 다이버전스를 살펴보시겠습니다.

 

(일반) 하락다이버전스

주가 고점 갱신 / 보조지표 고점 미달 :

상승추세에서 발생하는 반전신호로, 

식별되면 주가는 하락할 확률이 높습니다.

RSI 하락 다이버전스

 

(일반) 상승다이버전스

주가 저점 갱신 / 보조지표 저점 미달 : 

하락추세에서 발생한느 반전신호로,

식별되면 주가는 상승할 확률이 높습니다.

 

RSI 상승다이버전스

 

다이버전스의 생성과정

하락다이버전스의 생성과정을 보여드릴게요.

RSI는 일정기간 동안 캔들의 상승변화량 사이의 비율로 계산됩니다.

RSI 하락 다이버전스

1. 첫 번째 고점 생성

주가가 보합권에 정체되어 있다가, 강한 재료로 상승하게 되면 

캔들 당 변화폭이 커지면서 상승추세를 만듭니다.

이때, RSI는 극단적으로 상승하여 70%를 상회하게 됩니다.

 

추세가 진행되다 보면 저항에 부딪히고 초기 투자자들의 매도물량이 발생하면서 조정이 발생합니다.

이 과정에서 보조지표 값은 낮아지고, 주가의 고점과 함께 보조지표에도 봉우리가 만들어집니다.

 

2. 두 번째 고점 생성

이후에 발생하는 고점의 갱신은, 이전의 추세보다 상대적으로 약한 추세가 됩니다.

전고점을 돌파하면서 투자자들의 수익실현이 더 활발히 일어나기 때문입니다.

 

캔들 당 상승폭이 작아지고 음봉도 많이 발생하기 때문에

RSI 계산식에 의해 보조지표는 이전의 봉우리만큼

상승할 수 없게 됩니다.

 

따라서, 주가는 상승했지만

보조지표인 RSI는 하락하게 되고 

하락다이버전스로 식별되는 것입니다.

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다이버전스가 추세반전의 신호?

다이버전스의 생성과정을 살펴봤습니다.

그런데 사실 하락 다이버전스 이후 주가가 하락하는 이유는 

"하락다이버전스가 발생했기 때문"이 아닙니다.

 

강한 추세가 발생한 이후에 발생한 첫 번째 고점과,

이 고점을 돌파하는 움직임은 많은 투자자들의 수익실현 기회가 되기 때문입니다.

하락다이버전스와 주가 하락의 심리적 원인

즉, 기존의 고점이 강한 심리적 저항선이 되기 때문에

주가가 이 고점을 돌파하면 많은 매도 물량이 발생하게 되고

주가가 하락하는 것입니다.

 

정리하면, 고점을 갱신한 이후 주가가 하락하는 이유는 다음과 같습니다.

원인 : 고점을 갱신하면서 매도물량이 쏟아짐
결과 : 캔들 당 상승폭이 감소하고 음봉이 출현

 

원래는 이 미시적 현상을 캔들의 변화량을 관찰하고 직접 따져봐야 했지만,

RSI라는 보조지표를 도입함으로써 

시각화된 데이터 덕분에 트레이더들이 

쉽게 추세반전을 예측할 수 있는 것입니다.

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다이버전스 매매의 승률을 높이는 방법

트레이딩에 절대적인 게 있다면, 모두가 승자가 되겠죠.

그렇기 때문에, 다이버전스를 활용한 매매에서도 실패할 수 있습니다.

 

따라서, 다이버전스 매매의 승률을 높일 수 있도록 세부적인 기준을 세워서

의미 있는 다이버전스 신호만 잡아내는 노력이 필요합니다.

높은 확률의 다이버전스 식별 방법은 다음과 같습니다.

 

1. 중립구간에서의 다이버전스는 무시한다.

다이버전스는 RSI 30~70% 사이인 곳에서 빈번하게 발생합니다.

하지만, 이 경우 추세반전 가능성이 낮아 거짓신호일 가능성이 높기 때문에 무시해야 합니다.

 

진짜 강력한 신호는, 과매도/과매수 권에서 발생하는 다이버전스입니다.

예를 들어 첫 번째 봉우리가 RSI 80%,

두 번째 봉우리가 RSI 70% 정도면 이상적입니다.

 

2. RSI 값의 차이가 일정해야 한다.

첫 번째 봉우리가 RSI 80%인데,

두 번째 봉우리가 RSI 50%이면

이것은 다이버전스가 아닙니다.

RSI 기준, 5~10% 사이가 가장 적당하다고 볼 수 있습니다.

 

3. 긴 타임프레임에서의 다이버전스일수록 강한 추세반전 신호이다.

트레이딩을 하기 위해서는 일봉뿐만 아니라,

4시간 봉, 1시간 봉, 30, 15, 1분 봉까지

많은 타임프레임에서 차트를 분석해야 합니다.

 

일봉 하락다이버전스는, 4시간 봉 하락다이버전스 보다

훨씬 큰 추세반전이 이루어지고 

4시간 봉 하락다이버전스는

1시간 봉 하락다이버전스보다 큰 추세반전이 만들어지게 됩니다.

 

가장 이상적인 그림은, 큰 타임프레임에서도 다이버전스가 발생하고,

작은 타임프레임에서도 다이버전스가 발생하는 자리에서 역추세매매를 하는 것입니다.

 

4. 다이버전스가 중첩될수록 강한 추세반전 신호이다.

엘리엇 파동이론에서의 '연장' 개념을 떠올린다면,

강한 추세는 연장된다는 사실을 알 수 있습니다.

따라서, 고점/저점의 갱신도 한 번으로 끝나는 것이 아니라

여러 번 이루어지기도 합니다.

이 과정에서 다이버전스는 한 번만 발생하는 것이 아니라,

여러 번 중첩되는 데 이럴 경우 정말 강한 추세 반전 신호가 될 수 있습니다.

 

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다이버전스 실제예시

실제 차트 속 다이버전스입니다.

아래는 2021년 초 비트코인 차트에서 발생한 하락다이버전스 모습입니다.

 

고점은 크게 4개가 발생했습니다.

각 고점에서 RSI 보조지표는 

90%, 80%, 73%, 67% 였습니다.

이 고점들 사이의 다이버전스는 차이도

5~10% 내외이고, 과매도/과매수에 걸쳐서 발생했습니다.

 

따라서, 이 상승추세 속에서 유효한 하락다이버전스는 총 3개가 중첩되었고 

결과적으로 55%에 달하는 큰 폭락이 발생했습니다.

이때, 고점에서 공매도를 했으면 큰 수익이 났겠죠.

비트코인에서 발생한 하락다이버전스

 

RSI 다이버전스는 캔들의 상승폭이 감소하는 모습으로

투자자들의 매수심리가 약해지고 매도심리가 강해지는 현상을 

시각화한 활용법이라고 평가할 수 있습니다.

 

캔들과 주가 사이의 역학관계 중 가장 기본적인 원리를 파고들었다는 점에서 

신뢰할 만한 보조지표입니다.

특히나, 손익비가 좋은 역추세매매에 독립적으로도 사용할 수도 있기 때문에

트레이더라면 누구나 알아야 할 지표입니다.